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2010-01-07(Thu)

なぜか日本人が知らなかった新しい株の本検証3回目




さて、買値より50%上がったら利益確定、10%下がったら損切りということにして検証してみました。

2勝74敗 勝率 2.63%
PF 0.18

あ~あ、全然話になりませんでした・・・。

本を読んでいるときには、「これはいける」などと考えていたのですが、やはりそううまくは行かなかった
ようです。

でも、営業利益の10倍が何を意味するのかとか、流動負債の1.2倍が何を意味するのかとか、勉強に
なりました。

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2010-01-07(Thu)

なぜか日本人が知らなかった新しい株の本検証2回目



条件に合う銘柄が84銘柄スクリーニングで抽出できた。

さて、この銘柄の1/20の終値を基にして、10%上がったら利益確定、10%下がったら損切りで売買を行って
いたらどうなっていたかを検証してみると・・・。

22勝54敗で勝率は28.95%
PFは0.52と勝てない・・・。

22勝54敗だと、76銘柄分しかないじゃないかと思った方、スルドイ!!

残りの8銘柄は上場廃止になっていて、検証不可能でした。

利益確定が早すぎたかな?との疑問があるので、利益確定を50%上がったら、損切りは10%下がったらと
して、検証しなおしてみます。


次回は↓

なぜか日本人が知らなかった新しい株の本検証3回目




2010-01-07(Thu)

なぜか日本人が知らなかった新しい株の本検証1回目



著者は大型の企業買収(M&A)をやってきた人物のようです。

書かれていることは、企業の価値を見積もって、その価値より大幅に安く売られている
株を見つけて買っていこうというもの。

(バリュー株投資?)

企業の「価値」を四季報と財務諸表のなかの数字を使って見積もる方法です。

著者は本を読んでいる印象では、株式で儲けたことはないようです。

本の中にちらばっているのをまとめると

①小型割安成長株に投資する。(売り上げや資産が300億以下の企業とありますが、単に時価総額が300億以下
 をスクリーニングの条件として指定)
②PERが10倍以下、PBRが1倍以下の株を選ぶ。
③「価値」を見積もる計算式で、1株の「価値」を求める。
④ ③で求めた1株当たりの価値より価格が半分以下の株を選ぶ。

※本にはその企業の利益のもとを探りだして、その利益のもとがこれからも伸びていくのかどうかの検証など
 もやる方法も載っていますが、実際にはこれはかなり難しいとおもいますので、これは取り入れない。

ちょうど、2006年春の四季報CD-ROMがあったので、この四季報CD-ROMを使って、条件に合う銘柄を
抽出することにしました。

抽出条件を入力して、「検索」をかけると

84銘柄がヒットしました。

四季報春の発売日は1/15なので、週足の株のチャートを見てみると、1/20の終値が基準の「株価」に
することにしました。

さて、84銘柄の2006/1/20の終値を調べて、その後、株価は上がったのか?下がったのか?を検証して
みたいと思います。

ちょっと楽しみです。(^ ^

次回は↓
なぜか日本人が知らなかった新しい株の本検証2回目




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