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2010-02-01(Mon)

NYダウと日経平均先物miniの連動性



日経平均先物に興味をもったのは、とある本でNYダウが
上げたら(下げたら)、翌日の日経平均先物は上げる(下
げる)という性質を使って、寄り引けのシステムトレード
を作ろうというものに出会ったからでした。

NYダウのデータはヤフーのUSAから取ってくることが
できるのですが、日経平均先物miniのデータはデータが取
れるサイトがなかなか探せずに、困ってしまいました。

それから毎日、前日の日経先物miniのデータを取って、
エクセルにまとめて42ケ月(861営業日)分のデータがた
まりましたので、エクセルで計算式を入れてみたところ、
NYダウと連動する確率は52.73%と、連動性はなしとなっ
てしまいました。

もちろん、短期的には連動す期間がありますが、それを元に
売買して利益が上げられる優位性はないようです。

861日を20日毎に連動する日付を見ていったところ、20日の
内、最も連動する日が16日、連動しない日が4日となってい
ます。

そこで、連動している日が前日までに、10日以上になっている
日だけ、NYダウが上げていたら「買い」、下げていたら「売り」
で優位性があるかみてみましたが、これも優位性はありません
でした。

前日のNYダウを見て、日経先物miniのトレードに生かすことは
できないようです。


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