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2010-02-21(Sun)

日経225先物 裁定取引



「日経225品薄株を買え 三木彰」


本には、裁定取引が載っていた。

日経平均と日経先物の差がプラスの方に開くと日経先物が
売られ、日経平均銘柄が買われるというもの。

どうゆうことかというと、日経先物は3ケ月毎に、期限が
あって、必ず決済しなければならないSQという。

その決済する時には、日経平均と日経先物は同じ価格になる。

でも、先物の場合、日経平均がこれから上がると思う人が
多いと、価格が上がるし、下がると思う人が多いと下がる。

そので、日経平均と日経先物の差が開くことになるが、この
差が開きすぎるのを狙って、裁定取引をする機関投資家がいる。

つまり、将来、期日がくると、同じ価格になるので、日経
平均と日経先物の差が先物の方が+100円であったとすると、
日経先物を売って、日経平均を買えば、その差100円の利益が
確定して、決済日には100円が入ってくる。

そので、日経平均と日経先物miniの差が離れすぎた時を狙っ
て、トレードできないかとシミュレートしてみることにした。

日経225ミニデータ862営業日分のデータを調べてみると、
日経平均との乖離率は-2.9%~2.4%となった。

そこで、0.5%~3%の間で、0.5%刻みで、ポジションを持
ち、終値でプラスが出たら決済、マイナスの場合は2日~15日
で決済というシミュレーションをやってみた。

どのパターンもあまり良い結果は得られなかったです、残念。




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